بولینگر باند اندیکاتوری است که اکثرمواقع در نمودارهای روند کاربرد دارد و توسط فردی بنام بولینگر ساخته شده است که در تحلیل رفتار قیمت مورد استفاده قرار میگیرد.
استفاده از اندیکاتورهایی همچون بولینگر باند (Bollinger band) در تحلیل تکنیکال میتواند سودآوری بیشتری برای معاملهگران ایجاد کند. این اندیکاتور به دلیل کارکردهای ثابت شدهای که دارد حتی میتواند به تنهایی به عنوان یک استراتژی معاملاتی کامل عمل کند که سیگنالهای خرید و فروش قابل اعتمادی صادر میکند.
اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور بولینگر باند
اندیکاتور باند بولینگر از ۳ باند مختلف تشکیل شده است که شامل اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) و همچنین ۲ انحراف معیار از آن میباشد. یکی از اصول اساسی و مهم در یادگیری چگونگی بهکارگیری اندیکاتور بولینگرباند، تحلیل حرکت کندلهای قیمتی در بین سقف و کف باند است.
خط بالایی Band Upper نام دارد و در اصطلاح معامله گران (bu) است.
خط پایینی Band Lower نام دارد که در اصطلاح معامله ارزان (BL)است.
و خط مرکزی که Line Mid نام دارد و واقع یک میانگین متحرک ساده میباشد که از هم خانواده های SMA است.
عملکرد این اندیکاتور تا حدی ساده هست و تاحد زیادی پیش بینی میکند که کندل ها در همان محدوده کانال بولینگر حرکت می کنند .
استراتژی معامله با استفاده از اندیکاتور بولینگر باند
کندلهای قیمتی بین باند بالایی و پایینی اندیکاتور بولینگر باند حرکت میکنند و تحلیلگران با استفاده از شماتیک و نحوه قرارگیری کندلها در میان این باندها، سیگنالهای خرید و فروش دریافت میکنند و طبق آن به سهم ورود یا از آن خروج میزنند. هنگام استفاده از اندیکاتور بولینگر باند، مفهوم اشباع خرید و فروش اهمیت بسیاری دارند چرا که با تشخیص سطوح اشباع خرید یا فروش بهوسیله این اندیکاتور، پوزیشن مناسب خرید یا فروش را اتخاذ کنید.
تشخیص اشباع خرید با اندیکاتور بولینگر باند
هنگامی که کندلهای قیمتی از باند بالایی (سقف) به سمت بالا حرکت کنند و از آن خارج شوند، به سطح اشباع خرید رسیده است و تقاضا برای آن نماد، بدون توجیه اقتصادی است و بعد از کاهش رفتار هیجانی در بازار، موج اصلاحی شروع و دوباره به درون باند بین سقف و کف بر خواهد گشت. بنابراین با مشاهده این اتفاق (کندلهای قیمت از باند بالایی به سمت بالا حرکت و از آن خارج میشوند)، پوزیشن فروش را اتخاذ کنید و سیو سود داشته باشید. همانطور که در چارت زیر پیداست پس از اینکه کندلها به باند بالایی برخورد کردند، شاهد شروع روند اصلاحی هستید.
تشخیص اشباع فروش با اندیکاتور بولینگر باند
هنگامی که کندلهای قیمت از باند پایینی (کف) به سمت پایین حرکت کنند و از آن خارج شوند، به سطح اشباع فروش رسیده و شدت عرضه و تلاش برای فروش آن نماد، توجیه اقتصادی ندارد و بعد از کاهش رفتار هیجانی در بازار، موج صعودی شروع و دوباره به درون باند بین سقف و کف بر خواهد گشت. بنابراین با مشاهده این اتفاق (کندلهای قیمت از باند پایینی به سمت پایین حرکت کرده و از آن خارج میشوند) ، پوزیشن خرید در نظر بگیرید. همانطور که در چارت زیر مشخص است، پس از اینکه کندلها به باند پایینی برخورد کردند یا از آن خارج شدند، شاهد شروع روند صعودی در سهم هستید.
استراتژی معاملاتی فشردگی باندهای بولینگر
استراتژی فشردگی باندهای بولینگر با درصد راستی آزمایی بالا مورد استفاده تریدرها قرار میگیرد. اصل استفاده از این استراتژی پیچیده نیست. هنگامی که قیمت در یک بازه کوچک کاملاً فشرده شده و نوسان کمی داشته باشد، میتوان منتظر شروع حرکت شارپ صعودی یا نزولی بود. در این صورت در چارت تحلیل تکنیکال، ۲ خط بالایی و پایینی بولینگر باند به یکدیگر نزدیک میشوند. هنگامی که کندلهای قیمت از یکی از باندهای بالا یا پایین بولینگر خارج شوند، حرکت بزرگ آن شروع شده است. اگر از بالا خارج شود روند پیشرو، صعودی و اگر از پایین خارج شوند، روند پیشرو، نزولی خواهد بود. همانطور که در چارت زیر پیداست پس از نزدیک شدن ۲ باند بالایی و پایینی بهیکدیگر، شاهد شروع روند صعودی نسبتا شارپی هستید.
نحوه تشخیص پایان روند اصلاحی و صعودی با استفاده از اندیکاتور بولینگر باند
تشخیص انتهای موج صعودی یا نزولی برای فعالان بازار سرمایه از اهمیت بسیاری برخوردار است. چرا که با این تشخیص، میتوانند در بهترین نقاط سیو سود کنند یا در کف قیمتی به سهم ورود کنند. برای دستیابی به آن، کافی هست ۴ اصل زیر را درنظر داشته باشید:
در انتها روند صعودی، قیمت از باند بالایی بولینگر فاصله گرفته و به سمت بالا اوج میگیرد.
در انتها روند صعودی، از طول کندلها کاسته شده و نشان از پایان روند صعودی دارد.
در پایان روند نزولی، قیمت از باند پایینی فاصله میگیرد.
در انتها روند اصلاحی، از طول کندلها کاسته شده و نشان از پایان روند نزولی دارد.
تنظیمات اندیکاتور و روش های سیگنال گیری بولینگر باند
تنظیمات این اندیکاتور تا حد خوبی بهینه هست و شامل دو پارامتر میشود که در ادامه در مورد آنها توضیح خواهیم داد.
SMA : که دوره تناوب بازده زمانی را تعیین میکند هر چه اعداد کمتری در تنطیمات انتخاب کنیم کانال بولینگر تنگ تر شده و به کندل ها قیمت نزدیکتر میگردد.
Standard deviation : این قسمت هم رابطه مستقیمی با پهنای کانال دارد که پیشنهاد میکنم دستی به عدد پیشفرض آن نزنید.
خط میانی Line Mid جهت روند یک نمودار را مشخص می کند به این صورت که هر زمان شیب به سمت پایین داشت روند نزولی و هر زمان شیب به سمت بالا داشت روند صعودی خواهد بود.
لذا حتما به مقدار شیب آن نیز دقت فرمایید هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد تغییر روند شدید تر صورت خواهد گرفت.
نکته کاربردی دیگر خط Line Mid این است که شما هر زمان مشاهده کردید کندل ها این خط را شکسته اند باید احتمال بدهید که یک روند قدرتمند به همان جهت صورت خواهد گرفت این هم یک نوع دیگر از سیگنال گرفتن بولینگر می باشد.
اگر کندل های نمودار از سمت پایین خط Line Mid را شکستند انتظار یک صعود از بازار را داریم و هر زمان کند لها از بالا این خط را شکستند یک پوزیشن خوب به جهت نزول نمودار خواهیم گرفت در هر جفت این حالات می توانیم موقعیت های کم ریسک و پرسودی را برای خود رقم بزنیم.
بازدیدها: 14
